เวลาอ่าน Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม ในส่วนของ “ข้อมูลสถิติ” จะเห็นมี Sharpe ratio, Alpha, Beta แสดงไว้ ค่าเหล่านี้คืออะไร แปลว่าอะไร
Sharpe ratio
-นำผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (risk free) ซึ่งมักใช้พันธบัตรระยะยาว และปรับด้วยค่า SD ของกองทุน
– Sharpe ratio ยิ่งสูง ยิ่งดี เพราะหมายถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 1 หน่วย ก็คือมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงไหม
– ไว้เปรียบเทียบระหว่างกองทุน เช่น กองทุนรวมหุ้น A มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 1.15 กองทุนรวมหุ้น B มีค่า Sharpe Ratio 0.95 แสดงว่า กองทุน A เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ากองทุน B
Alpha (%)
– นำผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับผลตอบแทนนที่ต้องการ หรือตัวเทียบ
– ค่า Alpha ยิ่งมาก ยิ่งดี ผลตอบแทนของกองทุนทำได้ดี มากกว่า ผลตอบแทนของตลาดอยู่กี่ %
– เช่น ค่า Alpha = 2% กองทุนนั้น ให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด 2%
Sharpe Ratio จะวัดผลตอบแทน เทียบกับสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free) ส่วน Alpha จะวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับดัชนีอ้างอิง เพื่อดูว่ากองทุนนั้นสามารถำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีเทียบวัดมากน้อยแค่ไหน
Beta
– ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของของหลักทรัพย์ในพอร์ต เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด
– Beta ที่เกือบเท่าหรือเท่ากับ 1 ผลตอบแทนกองทุนเป็นไปตามทิศทางดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนที่เป็น passive fund กอง set 50 index
– ถ้า Beta 1.1 แสดงว่า ผลตอบแทนกองทุนอาจดีกว่าดัชนีอ้างอิง 10% ในช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะแย่กว่าดัชนีอ้างอิง 10% ในช่วงตลาดปรับตัวลง
– ถ้าค่า Beta ต่ำกว่า 1 เช่น 0.85 แสดงว่า กองทุนมีผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนี 15% ช่วงตลาดขาขึ้น แต่จะดีกว่า 15% ในช่วงตลาดขาลง
——————————————————————–
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”
การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุนอย่างหนึ่ง และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาเรื่องการลงทุน และติดตามการลงทุนมากนัก
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงสินทรัพย์แต่ละประเภทคืออะไร เหมาะอย่างไร และรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนรวม การค้นหาข้อมูลของกองทุนรวม วิธีการคัดเลือกกองทุนรวมที่ใช่สำหรับคุณ อธิบายอย่างเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เงินงอกเงย และมีความสุขในระหว่างทางที่ลงทุน
สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ จาก OOKBEE ได้ตามลิงค์นี้นะคะ http://www.ookbee.com/Shop/Book/77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed
และสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ meb ได้แล้วเช่นกันค่ะ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ
หมอยุ่งอยากมีเวลา 